У фокусі цьогорічного стрес-тестування – аналіз портфелю споживчих кредитів банків, який стрімко зростає протягом останніх двох років.
Наразі пов’язані з цим ризики в цілому незначні, проте недооцінка банками кредитного ризику та зниження стандартів кредитування можуть призвести до підвищення вразливості банківського сектору, тому Національний банк моніторить це питання. У несприятливому сценарії передбачається різке погіршення якості кредитів, виданих фізичним особам, говориться у заяві НБУ.
Крім того, для споживчих кредитів (окрім іпотечних), що є непрацюючими понад рік, передбачається 100% покриття капіталом.
Також у несприятливому сценарії жорсткішими будуть припущення про динаміку процентного спреду та чистої процентної маржі. Припускатиметься, що дохідність за кредитами та іншими активами банків залишатиметься незмінною, в той час як вартість зобов’язань зростатиме.
Стрес-тестування – це один із етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 29 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.
Як і минулого року, банки пройдуть стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Детальніше із макроекономічними показниками, на яких побудовано сценарії для стрес-тестування у 2019 році, можна ознайомитись за посиланням.
Банки, які за підсумками оцінки стійкості не будуть виконувати зазначені вимоги, повинні будуть розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.
Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом буде оприлюднена у вересні, а у розрізі банків – у грудні 2019 року на сайті Національного банку.
Нагадаємо, з 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. В процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.