В фокусе нынешнего стресс-тестирование - анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет.
Сейчас связанные с этим риски в целом незначительные, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, поэтому Национальный банк мониторит этот вопрос. В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам, говорится в заявлении НБУ.
Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), что являются неработающими более года, предполагается 100% покрытие капиталом.
Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентных спрэда и чистой процентной маржи. Допускать, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.
Стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.
Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Подробнее с макроэкономическими показателями, на которых построено сценарии для стресс-тестирования в 2019 году, можно ознакомиться по ссылке.
Банки, которые по итогам оценки устойчивости не будут выполнять указанные требования, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и / или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.
Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков - в декабря 2019 года на сайте Национального банка.
Напомним, с 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.